Der dänische Stürmer spielte bis 1996 beim Spitzenklub Odense BK und wurde 1989 Meister und 1991 und 1993 dänischer Pokalsieger. 1996 holte ihn Bayer Uerdingen in die zweite deutsche Liga.
Im Winter 1997/98 war der FC Tirol auf der Suche nach einem Torjäger und glaubt ihn in Thorup gefunden zu haben. Gleich im ersten Spiel am Tivoli traf er zum 1:0 gegen Sturm Graz, das Spiel endete schließlich 1:1. Es sollte aber das einzige Tor des Dänen im Tirol-Dress bleiben. Der Leihvertrag mit Uerdingen wurde nicht verlängert.
Thorup kehrte in seine dänische Heimat zu Esbjerg BK zurück. Zu Ende seiner Profikarriere wechselte er noch einmal für zwei Jahre zum norwegischen Klub Hamkameratene.